ルネサンス、クオンツモデル裏目で損失－３月の相場混乱時に機能せず - ブルームバーグ

少なくともクオンツ・ファンドのメルトダウンという点で、ジム・サイモンズ氏にとって歴史は繰り返されている。

　　数学者で元コード解析技術者のサイモンズ氏が創業した ルネサンス・テクノロジーズでは、コンピューター・モデルが今年のボラティリティー急騰時に裏目に出て、１－３月（第１四半期）に社内最大のヘッジファンドが赤字に沈む要因になった。ポートフォリオのエクスポージャー決定を支援するベータモデルが、「ボラティリティーの高い最近の市場で期待通りの成果を上げなかった」と、同社は３月30日付の 提出文書で説明した。

ジム・サイモンズ氏

写真家：アマンダ・ゴードン/ブルームバーグ

　　ヘッジファンド業界で有数の知名度を誇る同社の 苦戦は、新型コロナウイルス感染拡大が引き起こした市場の混乱をあらためて浮き彫りにする。同社の「ルネサンス・インスティチューショナル・エクイティーズ・ファンド（ＲＩＥＦ）」は2007年のサブプライムローン危機でも同様の打撃を被った。

　　関係者によると、ＲＩＥＦは目標ベータの中に収まっていれば最大の損失でも８％となるはずが、１－３月期は損失が約14％に上った。

　　ただ、ＲＩＥＦは４月に入って持ち直し、13日までで約５％のプラスのリターンを上げているという。関係者は非公表の情報だとして匿名を条件に語った。

　　ルネサンスの広報担当者はコメントを控えた。

原題：
Renaissance Says Quant Models Misfired During March Mayhem（抜粋）

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April 18, 2020 at 08:24AM
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